Vedlegg til: Norges Banks nye oppgjørssystem og endringene alle banker med konto i sentralbanken må gjennomføre i den forbindelse

Oppsummering

Norges Bank skal erstatte dagens oppgjørssystem og det nye systemet vil etter planen være i drift fra 1. februar 2008. System utskiftingen vil berøre alle banker med konti i Norges Bank, uavhengig av deltakelsen av oppgjørssystemet. De viktigste endringene vil være:

• Hver bank vil ha en hovedkonto og en eller flere underkonti. Underkontiene vil være knyttet til særskilte oppgjør (i første omgang til VPO og CLS. I tillegg vil det være en underkonto for hoveddelen av øvrige oppgjør). Bankene må sikre tilstrekkelig likviditet til oppgjørene ved å overføre midler til de respektive underkonti. Denne løsningen vil erstatte dagens ordning med båndlegging av likviditet til VPO oppgjøret. Innføring av kontostrukturen innebærer at bankene i større grad enn i dag har mulighet til å styre likviditeten til ulike formål.
• Det vil etableres en ny Closed User Group for innsending av SWIFT meldinger til Norges Banks oppgjørssystem. Alle SWIFT banker i Norge må være med i gruppen. Alle banker må også endre innholdet i sine SWIFT meldinger. Bankene kan fremdeles velge å sende transaksjoner via NICS SWIFT. Også for de SWIFT meldingene som sendes via NICS må det gjøres endringer.
• Det nye oppgjørssystemet har et separat web basert system for on-line kommunikasjon for deltakerne¹ - NBO-online. Deltakerne kan blant annet registrere betalingsoppdrag, overvåke og styre sin likviditet og benytte systemets behandlingsregler for betalinger via dette systemet. Alle banker med oppgjørskonto i Norges Bank må ha tilgang til NBO-online. Systemet kan sammenlignes med en nettbank. Bankene har besluttet at informasjon fra Norges Banks nye oppgjørssystem ikke vil være tilgjengelig gjennom BBS sitt informasjonssystem NBO/NICS Likviditetsoversikt.
• NBO-online vil være den ordinære transaksjonskanalen for enkeltvise betalingsoppdrag for banker som ikke benytter SWIFT. NBO-online vil også erstatte dagens løsning med telefaks som beredskapsløsning for SWIFT transaksjoner.

Innhold i vedlegget:
DEL 1: Vilkårene ved deltakelse i NBO og kontohold i Norges Bank
DEL 2: Ny kontostruktur
DEL 3: Ny kontofunksjonalitet
DEL 4: Rollen som Authorised Settlement Agent - ASA
DEL 5: Alternativer for kommunikasjon med systemet
DEL 6: Det nye informasjonssystemet NBO-online
DEL 7: Tekniske krav i forbindelse med NBO-online
DEL 8: Nær uendret driftsmønster
DEL 9: CLS - Continuous Linked Settlement og SCP - Scandinavian Cash Pool
DEL 10: Prosjektplanen videre

DEL 1: Vilkårene for deltakelse i NBO og kontohold i Norges Bank

Reglene knyttet til kontohold i Norges Bank og bruk av oppgjørstjenestene er dels fastlagt i Norges Banks låneforskrift, dels i bankens oppgjørs- og kontoholdsavtaler med Norges Bank, og dels i egne avtaler knyttet til låneordningene og pantstillelse overfor Norges Bank. De overordnede reglene knyttet til oppgjør og kontohold i Norges Bank vil videreføres etter systemskiftet. For eksempel vil det fremdeles være krav om at bankene har tilgjengelig likviditet til dekning av et betalingsoppdrag før det gjennomføres. Videre endres ikke reglene for sikkerhetsstillelse i denne omgang.

Som følge av systemutskiftingen vil det imidlertid bli behov for noen tilpasninger i ulike regler og rutiner, blant annet må reglene for rentekapitalisering og rutinene for betaling av årsavgifter og transaksjonsavgifter endres. I den sammenheng legger Norges Bank opp til en helhetlig samlet gjennomgang av låneforskriften, kontohold- og oppgjørsavtalen, avtale om deltagelse i verdipapiroppgjør og avtale om opsjonsoppgjør. Formålet med denne gjennomgangen vil dels være å gjennomføre nødvendige detaljjustering, og dels å etablere en bedre fordeling av hvilke bestemmelser som best hører hjemme i hhv. låneforskriften og avtalene. Norges Bank kommer tilbake med eget brev til bankene om dette i 2007.

Videreføring av kontohold
Den 22. august 2006 ble forskrift om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker opphevet. Det kvantitative kravet om likviditet i bankene gjelder dermed ikke lenger. Videre har det vært endringer i strukturen for kontantforsyning til bankene i de siste årene. Banker som benytter Norges Bank som oppgjørsbank i begrenset grad, for eksempel mindre banker som ikke deltar i masseoppgjøret i Norges Bank, kan derfor finne det naturlig å vurdere sitt fremtidige kontohold i Norges Bank, før aktivitetene knyttet til innføring av det nye systemet.

Imidlertid vil banker som har masseoppgjør på nivå 2 ha behov for å raskt kunne skifte oppgjørsbank dersom den ordinære oppgjørsbanken ikke lenger kan gjennomføre oppgjøret. Norges Bank vurderer for tiden muligheten for å tilby "beredskaps oppgjørskonti" som kan iverksettes i slike situasjoner og vil eventuelt komme tilbake med mer informasjon om slike konti, slik at bankene selv kan vurdere sitt behov for å videreføre kontoholdet i sentralbanken.

Norges Bank kan likevel dersom hensynet til finansiell stabilitet eller effektive betalingssystemer skulle tilsi det, sette i verk tiltak for å sikre at et visst antall banker, banker over en viss størrelse eller en viss andel av betalingene el. gjøres opp over konti i sentralbanken.

I hht. sentralbankloven § 20 mottar Norges Bank innskudd fra forretningsbanker og sparebanker. Alle banker har dermed adgang til kontohold i sentralbanken. Norges Bank legger til grunn at alle dagens kontoholdere viderefører kontoholdet dersom ikke annen melding mottas.

DEL 2: Ny kontostruktur

Det nye oppgjørssystemet vil ha to kontotyper. Alle deltakerne må ha en hovedkonto der bankens innskudd står over natten for renteberegning. Bankens låneadgang som følge av pantsatte verdipapirer, transaksjoner i tilknytning til Scandinavian Cash Pool, og til F-lån og F-innskudd er knyttet til denne kontoen. Hovedkontoen har funksjonalitet for gjennomføring av betalinger til andre bankers konti, men bankene har kommet frem til at denne kontoen normalt ikke vil benyttes til ordinære betalingsoverføringer. Hovedkontoen har ikke køfunksjonalitet, og overføringsoppdrag som ikke har dekning blir avvist.

I tillegg til hovedkontoen må hver deltaker ha minst en underkonto. Slik konto har køfunksjonalitet, prioriteringsmekanismer og vranglåshåndtering. Det vil si at innsendte overføringsoppdrag som ikke har dekning, vil legges i en kø i påvente av tilgjengelig likviditet. Vranglåsmekanismen ser flere bankers køer i sammenheng, slik bank som har for lite likviditet kan få nytte av innkomne transaksjoner til å gjennomføre oppgjøret. NBO har slik vranglåsfunksjonalitet i dag

Bankene som deltar i VPO-oppgjør og i CLS, må ha egne separate underkonti for disse oppgjørene. Øvrige oppgjør, som oppgjør for bruttotransaksjoner mellom bankene, NICS masseavregningen, oppgjør for kontanter mv., vil gjennomføres på en generell underkonto. Bankene må overføre likviditet fra hovedkontoen til den enkelte underkonto for å sikre tilstrekkelig likviditet til de respektive underkontiene slik at oppgjørene kan gjennomføres. Dette kan medføre noe tettere oppfølging av kontoholdet enn i dag og behov for overvåkning av likviditetsfordelingen. Overføringer mellom hovedkonto og underkonti kan settes opp som faste oppdrag, det kan gjøres som enkeltoverføringer i NBO-online, eller via SWIFT. Ordningen med underkonti vil erstatte dagens ordning med reservering av likviditet.

DEL 3: Ny kontofunksjonalitet

Det nye oppgjørssystemet er et såkalt standardsystem, og det har noe funksjonalitet som ikke er i dagens oppgjørssystem. Dette gir bankene og Norges Bank økt bruksverdi og nye muligheter for håndtering av overføringsoppdrag, effektiv styring av likviditet og risikoreduksjon. De fleste av de nye funksjonene er inkludert i leveransen til Norges Bank og bruk av dem øker ikke godtgjørelsen til leverandøren. Dermed kan bankene redusere sine totale kostnader på oppgjørsområdet dersom det lar seg gjøre å la være å utvikle og drifte tilsvarende funksjoner i egne systemer eller fellessystemer. Nedenfor gis en oversikt over noen av de nye mulige funksjonene.

Venteregister
Systemet har et venteregister der funksjonalitet kan legges på forfall både på dato og klokkeslett.

Bankene vil ha innsyn i venteregister både for utgående og inngående betalinger, både for forfall på dato og på tid. Det kan også legges på andre betingelser for utløsning av transaksjonen fra venteregisteret. For eksempel kan behandling av transaksjonen være betinget av bekreftelse av mottakerbank.

Prioriteringer
Bankene kan angi prioritet på transaksjonene innenfor et tildelt intervall. Det er totalt 99 mulige prioriteringsnivåer i RTGS systemet. Reglene for hver underkonto kan settes opp med enten FIFO innenfor hvert prioriteringsintervall eller FIFO with bypass (dvs. at mindre posteringer går foran store transaksjoner i kø hvis de har dekning). Norges Bank kommer tilbake til hvilke prioriteringsintervall bankene kan velge innenfor.

Bilaterale limiter
Bankene kan sette bilaterale eksponeringsgrenser (limiter) mot andre banker.

Faste oppdrag for interne overføringer
Overføringer mellom hovedkonto og underkonti kan gjøres manuelt eller som faste oppdrag. Det vil også kunne legges inn faste ordre om likviditetsoverføringer mellom underkontiene slik at dette skjer automatisk etter nærmere definerte kriterier. Det kan legges inn på tidspunkt, eller ved en hendelse, hvor banken kan overføre for eksempel innestående på konto, saldo på konto + lån, fast beløp, beløp tilstrekkelig for å dekke utgående transaksjoner eller beløp til å dekke netto debet posisjon på underkonto.

VPS vurderer for tiden, sammen med Norges Bank, hvordan man kan forbedre verdipapiroppgjøret samt tilpasse det til internasjonale anbefalinger og standarder. I den forbindelse kan det bli aktuelt at VPS beregner likviditetsbehovet i VPO som grunnlag for overføringen av midler til VPO underkontoen. Innføringen av slik funksjonalitet vil eventuelt skje etter at det nye oppgjørssystemet er satt i drift.

Stop sending og stop receiving
Oppgjørssystemet vil ha funksjonalitet for å sette banker i en status hvor utgående transaksjoner fra en bank ikke blir behandlet i systemet (stop sending) eller at inngående transaksjoner til en bank ikke blir behandlet (stop receiving).

DEL 4: Rollen som Authorised Settlement Agent - ASA

En Authorised Settlement Agent er en aktør som har fullmakt til å sende betalingsoppdrag på vegne av en eller flere kontoholdere. ASA-er vil typisk være aktører som NICS/BBS, VPS og VPS-Clearing (tidligere NOS). Disse vil sende inn nettoavregninger til oppgjør på vegne av bankene som deltar i de respektive oppgjørene. Oppgjørssystemet legger til rette for at også banker kan være ASA for andre banker. Rettigheter for en ASA må være nedfelt i avtaler mellom partene som vil være registrert oppgjørssystemet.

DEL 5: Alternativer for kommunikasjon med systemet

Det vil være to hovedkanaler for innsending av betalingsoppdrag til og formidling av informasjon fra oppgjørssystemet, nemlig;

1. SWIFT og
2. NBO-online.

Kommunikasjon via SWIFT er nærmere beskrevet nedenfor. NBO - online er beskrevet i vedleggets del 6.

Betalingsoppdrag sendt via SWIFT
Betalingsmeldingene på SWIFT skal sendes i henhold til standardene i SWIFT Net FIN-copy. Dette gjelder både enkeltvise overføringsoppdrag og for nettoavregninger fra avregningssentralene. Norges Bank vil opprette en egen SWIFT Closed User Group (NBO CUG) med Y-kopi. Alle SWIFT-banker, samt BBS, VPS og VPS-Clearing, må være medlem av NBO CUG.

Bankene vil fremdeles kunne sende SWIFT transaksjonene via NICS. NICS vil da være en deltaker i NBO CUG og agent (jf. beskrivelsen av ASA i pkt 7 ovenfor) for å sende inn SWIFT oppdrag på vegne av de aktuelle bankene. SWIFT-banker som normalt sender betalingsoppdrag til andre SWIFT banker via NICS, vil måtte adressere betalingsoppdrag til banker som ikke deltar i NICS SWIFT, direkte til NBO CUG. Også SWIFT oppdrag som sendes via NICS må tilfredsstille kravene til meldingsinnhold i NBO.

Alle SWIFT banker må gjøre endringer i sine SWIFT meldinger. Dette gjelder både for SWIFT meldinger som sendes direkte til Norges Bank og for SWIFT meldinger som først sendes via NICS. For eksempel må betalingsoppdrag både av typene MT202 og MT103 ha korrekt kode for Y-kopi gruppe i header. Meldingene må også inneholde koder i felt 72 som angir type oppgjørsoppdrag, hvilken konto som skal benyttes og kode for prioritet mv. Det kan også være behov for koding av ønsket tidspunkt for postering eller koder som angir ulike betingelser for at transaksjonen skal gjøres opp.

Bankene må også være forberedt på å foreta endringer i sine back-office systemer for å sende og motta andre typer SWIFT meldinger fra oppgjørssystemet. En fullstendig spesifikasjon for alle SWIFT meldingene som vil benyttes i oppgjørssystemet vil distribueres til SWIFT bankene i begynnelsen av desember 2006 som del av de detaljerte spesifikasjonene.

Informasjon via SWIFT
Det vil være mulig å innhente informasjon fra oppgjørssystemet via SWIFT Net Cash Reporting. I første omgang legges det til rette for tre meldingstyper; GetTransaction, GetLimit og GetBalance. Banker (eller andre med fullmakt fra bankene) kan innhente informasjon om egen konto på denne måten, eller etter særskilt fullmakt fra andre banker til videre presentasjon til disse. For eksempel legger det til rette for at ASA-er, som oppgjørsbanker på nivå 1, henter informasjon på vegne av andre banker og presentere informasjonen sammen med annen informasjon for sine klientbanker. Dette betinger en avtale mellom agenten (ASA-en) og klientbanken og Norges Bank.

Foreløpig er det én bank som har opplyst at den vil benytte SWIFT Net Cash Reporting. Bankene har videre i fellesskap konkludert med at BBS ikke skal utvikle funksjonalitet i NICS for innhenting av informasjon fra NBO via Cash Reporting. Andre banker ønsker å benytte SWIFT Net Cash Reporting, må melde fra om dette til Norges Bank snarest slik at det kan tas med i den videre planleggingen.

Spørrebildene for uttrekket av informasjon til Cash Reporting må opprettes av banken i NBO-online, og uttrekket vil da kunne enten startes derfra eller som en XML forespørsel over SWIFTNet fra back-office systemer.

DEL 6: Det nye informasjonssystemet NBO-online

Det nye oppgjørssystemet har et integrert web basert informasjonssystem - NBO-online. Alle banker med oppgjørskonto i Norges Bank må kunne benytte NBO-online. Via NBO-online kan bankene registrere overføringsoppdrag. Der vil de også få all nødvendig informasjon om egne oppgjørskonti, som saldo, kø og forfallsregister. NBO-online vil også benyttes til endringer i transaksjoner som omprioritering og flytting mellom konti. Det vil være et stort utvalg av rapporter hvor bankene kan hente ut informasjon for sin egen bank, inkludert informasjon om inngående betalinger (kredit i kø). Dagens løsning med informasjon fra oppgjørskontoen via NICS vil ikke videreføres.

NBO-online vil inneholde en detaljert oversikt over verdipapirene den enkelte bank har stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank og hvordan låneadgangen er beregnet, samt en oversikt over godkjente verdipapirer som kan pantsettes i Norges Bank.

NBO-online vil erstatte dagens bruk av telefaks for innsending av transaksjoner fra banker som ikke bruker SWIFT. Registrerte oppdrag i NBO-online vil bli sendt som SWIFT meldinger fra Norges Bank som vil opptre som en transaksjonsagent inn i SWIFT Y-copy for postering i NBO. Registrering av transaksjoner i NBO-online vil også være en reserveløsning for SWIFT banker dersom de ikke får sendt SWIFT meldinger til oppgjørssystemet.

DEL 7: Tekniske krav i forbindelse med NBO-online

Maskin- og programvare:
NBO-online krever en PC/arbeidsstasjon med Windows og Internet Explorer versjon 6.0 eller høyere.

Kommunikasjonsløsninger
Norges Bank legger opp til to alternative kommunikasjonsløsninger for NBO-online.

A Kommunikasjon mellom bankene og NBO-online basert på et MPLS (IPVPN) bedriftsnettverk.
Norges Bank utreder sammen med bankene om det allerede eksisterer nett der alle bankene direkte eller via sine datasentraler er knyttet opp mot. Også utenlandske banker må knytte seg opp mot det aktuelle nettet eller direkte mot Norges Banks driftssentral (ErgoGroup).

Bruken av et slikt nettverk vil være skjermet fra annen nettverkstrafikk og kommunikasjonen vil være usynlig for andre brukere. Et slikt nett er også helt atskilt fra det åpne Internettet.

B Kommunikasjon mellom bankene og NBO-online basert på SWIFTNet Browse.
En slik løsning innebærer at det opprettes en sikker oppkobling (HTTPS) mot SWIFTNet Secure IP Network (SIPN). Det er kun banker som har tilgang til SWIFT Net tjenester som kan benytte seg av dette alternativet.

Norges Bank antok tidligere at man kunne basere kommunikasjonen mellom bankene og NBO-online på åpent Internett. Etter en nærmere vurdering av sikkerhetsmessige forhold har Norges Bank besluttet ikke å tilby kommunikasjon med NBO-online via Internett i denne omgang. Begge løsningene beskrevet ovenfor tilfredsstiller Norges Banks krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

DEL 8: Nær uendret driftsmønster

Det er ikke besluttet endringer i driftsmønsteret i sammenheng med innføringen av de nye oppgjørssystemet. Norges Bank vurderer imidlertid sammen med VPS tilpasninger i VPO og tidspunktet for gjennomføring av pengeoppgjøret for verdipapirhandelen i NBO om morgenen. I den sammenheng vurderes både virkningen på prioriteringen mellom de ulike oppgjørene, likviditetsmessige effekter og bankenes behov og ønsker om tidlig mottak av konteringsinformasjon for de forskjellige oppgjørene. Dersom det er aktuelt å endre driftsmønsteret, vil Norges Bank beskrive dette i et eget brev, og bankene vil gis mulighet til å kommentere løsningen. RTGS systemet er tilrettelagt for at driftsmønsteret kan endres relativt enkelt senere.

DEL 9: CLS - Continuous Linked Settlement og SCP - Scandinavian Cash Pool

Etter systemskiftet skal CLS betalingene sendes via SWIFT direkte til oppgjørssystemet, det vil si at de skal sendes til Norges Banks NBO CUG, og ikke via NICS som i dag. Reserveløsningen for nostro bankene når det gjelder CLS innbetalinger, vil sannsynligvis være NBO-online tilsvarende som for andre SWIFT meldinger. CLS bankene i Norge vil bli informert separat om nødvendige tekniske spesifikasjoner for CLS betalingene.

Scandinavian Cash Pool ble opprettet for å gi bankene mulighet til å utnytte sin likviditet mellom de skandinaviske markedene i forbindelse med inkluderingen av de skandinaviske valutaene i CLS. Ordningen er basert på at bankene kan benytte innskudd i én sentralbank som sikkerhet for lån i en annen. Betalingsoppdrag i forbindelse med SCP kan enten registreres i NBO-online eller som SWIFT melding. Benyttes SWIFT, skal meldingene sendes direkte til Norges Banks NBO CUG. Innskudd på kontiene pantsatt til fordel for Danmarks Nationalbank og Sveriges riksbank skal overføres fra hovedkontoen (og ikke fra en underkonto). Bankene som deltar i SCP må dessuten være forberedt på å gjøre tilpasninger i SWIFT meldingene, for eksempel for reduksjon av SCP credit limit. Dette vil være en ny melding i forhold enn de som benyttes i dag.

Når det er pantsatt likviditet i andre land vil norsk deltakerbank få tilført likviditet i oppgjørssystemet i form av økt låneadgang på hovedkontoen, og ikke som i dag som innskudd på konto. Oppdrag for overføring av likviditet til bankens egen pantekonto for SCP vil gjøres over hovedkontoen.

DEL 10: Prosjektplanen videre

Nedenfor gis en oversikt over de hovedelementene i fremdriftsplanen som har betydning for bankene.

A. Forhold som berører alle banker med oppgjørskonto i Norges Bank

• Detaljerte spesifikasjoner vil distribueres i begynnelsen av desember 2006
• Bankene må legge til rette for tilgang til NBO-online i to perioder.
1. Fra 14. mai til 8. juni 2007 for et begrenset antall banker
2. Fra 20. august til 7. september 2007 for resten av bankene

Norges Bank vil utarbeide en detaljert plan for dette arbeidet og informere bankene innen utgangen av mars 2007.

• Opplæring av bankene vil gjennomføres fra 3. september til 1. november 2007.
  Detaljert opplæringsplan vil bli distribuert til bankene innen utgangen av juni 2007. Trolig vil 2 medarbeidere fra hver bank delta i opplæringen av NBO-online. Etter godkjent opplæring vil bankene få bruker-ident og RSA calculator.
• Pilottesting av kommunikasjonen mellom bankene og NBO-online vil være fra 17. september 2007. Det vil bli utarbeidet en detaljert plan over hvilke banker som vil involveres og på hvilket tidspunkt. Planen vil bli distribuert til bankene innen utgangen av juni 2007.
• All testing skal være avsluttet 14. desember 2007.
• Produksjonsstart vil være 1. februar 2008.

B. Forhold som kun berører SWIFT banker.
Dette kommer i tillegg til de som er nevnt i punkt A over.

Alle banker med SWIFT grensesnitt mot Norges Bank og NICS må foreta endringer i sine systemer i forhold til dagens SWIFT grensesnitt. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i de detaljerte spesifikasjonene som Norges Bank vil sende ut i begynnelsen av desember 2006.

Alle tilpasninger i bankenes system må være på plass og systemtestet innen 25. mai 2007. Dette gir bankene et utviklings- og testvindu på i underkant av 6 måneder.

Norges Bank planlegger to runder med integrasjonstest mot et utvalg av banker. Detaljert plan for integrasjonstesten, inkludert hvilke banker som vil bli berørt, vil bli distribuert i løpet av mars 2007.

Første runde integrasjonstesting av SWIFT løsninger mot et begrenset antall banker vil gjennomføres i perioden 28. mai til 29. juni

Andre runde integrasjonstesting av SWIFT løsningen mot et noe større utvalg banker vil gjennomføres i perioden 30. juli til 7. september 2007.

---

Fotnoter

¹ Leverandøren kaller denne modulen for Perago_web_client. Norges Bank har foreløpig kalt den tjenesten vi tilbyr for NBO-online. Dette vil være en ny informasjonstjeneste i forhold til i dagens oppgjørssystem.