Systemet for pengepolitisk analyse og anslag

• Norges Banks håndbok i pengepolitikk (Norges Bank Memo 1/2022), kapittel 3.2.

• "On the purpose of models - The Norges Bank experience" (Staff Memo 6/2011)
• “Monetary policy analysis in practice – a conditional forecasting approach”, (Staff Memo 8/2010)

Modeller for pengepolitisk analyse (NEMO)

NEMO (”Norwegian Economy MOdel”) er utviklet i Norges Bank og er en makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse. Modellen er basert på internasjonal forskning og modellutvikling de siste 20 årene og har mange fellestrekk med tilsvarende modeller i andre sentralbanker.

• Nærmere om NEMO

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

Korttidsprognosene til Norges Bank er basert på en rekke statistiske og økonometriske modeller og skjønn.  Et bredt sett av informasjon om den økonomiske situasjonen inngår i analysen. Ingen modell er i stand til å gi en fullstendig beskrivelse av virkeligheten. Ulike modeller har ulike egenskaper. Både teori og erfaringer viser at sammenveining av flere modeller ofte treffer bedre enn anslag fra enkeltmodeller. 

Andre modeller for prognoser og analyse

I prognose- og analysearbeid vil det i varierende grad også benyttes en rekke mindre modeller. Disse brukes dels som kryssjekker til prognoser fra andre modeller og dels til analyse av spesielle forhold.

• «The Phillips curve and beyond - Why has wage growth been so low?” (Staff Memo 10/2018)
• «Estimates of the neutral rate of interest in Norway” (Staff Memo 7/2018)
• “Hva påvirker husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester?» (Staff Memo 4/2016)

• "The long-run exchange rate for NOK: a BEER approach" (Norges Bank Working Paper 19/2010)
• ”Simple cross-check models for the krone exchange rate”, (Staff Memo 1/2008)