Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet. Transaksjonstallene som bankene innrapporterer er relativt detaljerte både når det gjelder motparter/kunder til valutahandelen, hvilken type kontrakter som er inngått og valutapar.

Rapportørbankene

For at statistikken skal gi et dekkende bilde av aktiviteten i valutamarkedet blir data for hele bankkonsernet innrapportert, dvs. alle handler foretatt av datterbank, filial og morbank.

Nærmere om kundeinndelingen

Rapportene som Norges Bank mottar fra rapportørbankene inneholder 9 ulike motparter/kundegrupper til valutahandlene. Disse er:

• Andre rapportørbanker
• Andre utenlandske banker
• Andre norske banker
• Andre norske kunder i finansiell sektor
• Oljeselskaper
• Norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskaper
• Utenlandske kunder i finansiell sektor ellers
• Utenlandske ikke-finansielle kunder
• Norges Bank

I publiseringstabellen har vi valgt å dele kundegruppene inn i

• Rapportørbanker
• Utenlandske banker
• Finansielle kunder
• Ikke-finansielle kunder
• Norske kunder
• Utenlandske kunder
• Norges Bank

Følgende definisjoner er benyttet:

Finansielle kunder: andre norske banker enn rapportørbankene, andre norske kunder i finansiell sektor og andre utenlandske kunder i finansiell sektor

Ikke-finansielle kunder: norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskapene, utenlandske ikke-finansielle kunder og oljeselskaper

Norske kunder: andre norske banker enn rapportørbankene, andre norske kunder i finansiell sektor, norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskapene og oljeselskaper

Utenlandske kunder: andre utenlandske kunder i finansiell sektor og utenlandske ikke-finansielle kunder

Nærmere om instrumentinndelingen

I de daglige rapportene fra bankene er instrumentene fordelt på spot, forward, swap og opsjoner, der både forward og swap er delt inn i 6 ulike løpetidsbånd. Spot er definert som handler med 2 dagers løpetid. 

For forward er løpetidsinndelingen:

• 0 til 1 dag
• 3 dager til 3 måneder
• 3 måneder til 6 måneder
• 6 måneder til 1 år
• 1 år til 2 år
• Over 2 år

Swap har tilsvarende løpetidsinndeling med unntak av den første kategorien 0 til 2 dager. 

For swapper blir bare det lange benet innrapportert. Dette er i tråd med føringsmåten i den treårige BIS-undersøkelsen og standarden i markedet.