Norges Bank

Staff Memo

Anslag på bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak

Forfatter:
Ida Nervik Hjelseth, Elif Arbatli Saxegaard, Haakon Solheim og Bjørn H. Vatne
Serie:
Staff Memo
Nummer:
10/2020

Sammendrag

Lån til ikke-finansielle foretak er den største kilden til tap i bankene. Analyser av bankenes utlånstap til foretak er derfor viktig i vurderingen av finansiell stabilitet. I dette memoet presenterer vi Norges Banks rammeverk for å anslå tap på utlån til foretak bygd opp fra mikrodata for hvert enkelt foretak og lån i hver enkelt bank. Tapsanslagene bygger på en stegvis prosess. Først anslår vi utvikling i omsetning på næringsnivå og simulerer effekten på foretakenes regnskaper. Vi bruker deretter dette i fremskrivingen av foretakenes konkurssannsynligheter ved Norges Banks konkurssannsynlighetsmodell, KOSMO. Til slutt kobles konkurssannsynlighetene med informasjon om bankenes låneengasjementer og vi lager anslag for utlånstap. Anslagene vil inngå som en del av Norges Banks vurdering av sårbarhet og risiko i det norske banksystemet. I tillegg til at rammeverket vil inngå i en generell risikovurdering, kan det også kan brukes i arbeid med stresstester og i vurdering av nye risikoområder, som klimarisiko.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 10. november 2020 09:59
Publisert 10. november 2020 09:59